CryptoPainter

En décembre 2022, au creux absolu du dernier marché baissier, MicroStrategy a vendu pour environ 7 millions de dollars de BTC... Donc cette vente n'est pas la première, et il est peu probable qu'elle soit la dernière...

En décembre 2022, au creux absolu du dernier marché baissier, MicroStrategy a vendu pour environ 7 millions de dollars de BTC... Donc cette vente n'est pas la première, et il est peu probable qu'elle soit la dernière...

Le comportement de vente de MicroStrategy a provoqué une perte de contrôle du sentiment du marché, la prime au comptant de Coinbase continue de baisser, tombant en dessous du plus bas niveau depuis la chute à 60k en début d'année... En regardant MicroStrategy maintenant, on a un peu l'impression de regarder l'équipe du projet BTC...

Les anciennes stratégies montrent récemment des signes de renaissance grâce à l'aide de l'IA ! La stratégie de suivi de tendance ASR, après l'ajout d'une machine à états et de fonctions adaptatives, commence progressivement à s'adapter à la grande majorité des paires de trading. Alors ces derniers jours, profitant du sommeil de mon enfant, j'ai petit à petit créé un système de stratégie avec Cursor, spécialement conçu pour exécuter ASR et ses variantes sur différentes paires de trading. Le système entier est déjà déployé sur le cloud, avec en arrière-plan un ensemble complet de processus permettant à l'IA d'effectuer des backtests, des optimisations et des déploiements. Je prévois d'ajouter progressivement demain plus de stratégies adaptatives pour d'autres cryptomonnaies ! En fait, je ne m'attendais pas à ce que ASR puisse s'adapter à toutes sortes de paires de trading. Pendant toute une année, je n'ai pas travaillé sur cet aspect, c'était vraiment un gâchis... J'ai donc spécifiquement testé avec DOGE, qui est complètement différent de BTC, et la stratégie s'adapte effectivement, c'est vraiment étonnant... Je profite pour partager une idée : écrire une stratégie avec un LLM est vraiment moyen, mais si vous lui demandez d'optimiser un facteur ou une stratégie mature existante, en suivant le cadre d'un architecte quantitatif professionnel, il vous fournira une stratégie plus stable, avec un rendement plus faible, un drawdown plus petit, des données hors échantillon valides et une robustesse accrue. Cette approche est un compromis dans les conditions actuelles où l'intelligence des LLM n'est pas suffisante. Comparé à l'Agent Trading que j'ai développé auparavant, cette logique est beaucoup plus fiable, au moins la couche décisionnelle n'est pas une boîte noire. Enfin, tout cela repose sur le fait que vous devez avoir une bonne stratégie comme base...

En recherchant une nouvelle stratégie pour l'Agent et en configurant une machine à états purement algorithmique, j'ai soudain réalisé que ce mécanisme pouvait aussi être appliqué à l'ancienne stratégie ASR. J'ai donc commencé à modifier le code en urgence, et j'en ai eu les larmes aux yeux... Une vieille stratégie qui n'avait pas réussi à s'optimiser positivement depuis un an a soudainement retrouvé une nouvelle vie ! Quant aux modifications précises, il s'agit d'utiliser la machine à états pour enregistrer en temps réel la volatilité du marché, puis d'ajuster cette volatilité aux paramètres de la stratégie originale. En tout, moins de 20 lignes de code, mais cela a rendu le canal ASR original différent dans tous ses détails... La stratégie globale sur 5 ans du Bitcoin a vu son rendement augmenter de plus de 75 %, tandis que le drawdown maximal a diminué de 14 % !!! Auparavant, lors de l'étude de la quantification purement algorithmique, je méprisais la machine à états, mais quand elle a vraiment produit un effet d'optimisation positive, j'ai trouvé ça vraiment génial... Je pense qu'une nouvelle version pourra bientôt être mise à jour ! C'était vraiment très difficile...